استراتيجيات التداول مع روك

معدل التغيير (ROC) معدل التغير (ROC) مقدمة معدل من بين تغيير (ROC) مؤشر، التي يشار اليها على انها ببساطة الزخم أيضا، هو مؤشر الزخم النقي الذي يقيس التغير في المئة في السعر من فترة ل التالى. حساب ROC يقارن السعر الحالي مع منذ فترات سعر ن. المؤامرة تشكل المذبذب الذي يتقلب فوق وتحت خط الصفر بينما يتحرك السعر من بين التغيير من الموجب إلى السالب. كما مؤشر الزخم، وتشمل إشارات ROC عمليات الانتقال محور، الخلافات وقراءات ذروة البيع ذروة الشراء. فشلت الاختلافات لينذر انتكاسات في كثير من الأحيان ليس كذلك هذه المادة سوف تتخلى عن مناقشة الخلافات. على الرغم من عمليات الانتقال محور عرضة لانخفاض حاد، وخصوصا على المدى القصير، هذه العبور يمكن أن تستخدم لتحديد الاتجاه العام. تحديد اقصى مستويات التشبع في الشراء أو البيع يأتي الطبيعي للمذبذب معدل من بين تغيير. حساب يبين الجدول أعلاه لمدة 12 يوما معدل من بين تغيير حسابات لمؤشر داو جونز الصناعي مايو 2010. وخلايا صفراء تظهر معدل من بين تغيير من 28 أبريل - 14 مايو. هو في الواقع 13 أيام التداول، ولكن قريبا على أعمال ال28 كنقطة انطلاق على 29. تظهر الخلايا الزرقاء لمدة 12 يوما معدل من بين تغيير من 7 مايو حتى 25 مايو. التفسير كما ذكر أعلاه، فإن مؤشر أسعار-من-التغيير هو الزخم في أنقى صورها. أنه يقيس نسبة الزيادة أو الانخفاض في الأسعار خلال فترة معينة من الزمن. اعتقد من حيث الارتفاع (تغيير السعر) لها على المدى (الوقت). بشكل عام، ترتفع الأسعار طالما أن معدل التغير من بين ما زال إيجابيا. على العكس من ذلك، انخفاض الأسعار عند معدل التغير من هو سلبي. ROC تتوسع في المنطقة الإيجابية مع تسارع سلفة. ROC الغوص أعمق في المنطقة السلبية مع تسارع انخفاض. لا توجد حدود تصاعدية على تغيير أسعار الصرف ل. السماء هي الحد الأقصى لسلفة. هناك، ومع ذلك، فإن الحد السلبي. يمكن للأوراق المالية تنخفض فقط 100، والتي ستكون من الصفر. حتى مع هذه الحدود غير متوازن، معدل من بين تغيير تنتج التطرف التعريفية التي تشير الظروف مستويات التشبع في الشراء والبيع. اتجاه تحديد الرغم من التذبذب زخم هي الأنسب لنطاقات التداول أو اتجاهات متعرجة، ويمكن أيضا أن تستخدم لتحديد الاتجاه العام للاتجاه الأساسي. هناك ما يقرب من 250 أيام التداول في العام. هذا ويمكن تقسيمها إلى 125 يوما في السنة ونصف، 63 يوما في الربع و 21 يوما في الشهر. يبدأ عكس الاتجاه مع أقصر إطار زمني وينتشر إلى الأطر الزمنية الأخرى تدريجيا. بشكل عام، فإن الاتجاه على المدى الطويل هو ما يصل عند كل يوما 250 و 125 يوما معدل من بين تغيير إيجابية. وهذا يعني أن الأسعار أعلى الآن مما كانت عليه قبل 12 و 6 أشهر. أن صفقات شراء اتخذت منذ 6 أو 12 شهرا أن تكون مربحة، وسوف تكون سعيدا مشترين. الرسم البياني 2 يظهر IBM مع 250 يوما، 125 يوما، 63 يوما ومعدل من بين تغيير لمدة 21 يوما. كانت هناك ثلاثة اتجاهات كبيرة في السنوات الثلاث الماضية. كان أول ما يصل كما في 250 يوم معدل من بين تغيير كان إيجابيا إلى حد كبير حتى سبتمبر 2008 (1). والثانية كانت على النحو تحول مؤشر سلبي من أكتوبر 2008 حتى سبتمبر 2009 (2). والثالث هو ما يصل كمؤشر تحول إيجابي في أواخر سبتمبر 2009 (3). على الرغم من أن الاتجاه الصعودي كبيرا ما زال ساريا، بالارض IBM خارجا على الرسم البياني للسعر وهذا يؤثر على 125 يوما و 63 يوما معدل من بين تغيير. 63 يوما السعر من بين التغيير (ربع سنوي) تم يمزح مع المنطقة السلبية منذ فبراير (4). انخفض 125 يوم معدل من بين تغيير (ستة أشهر) إلى منطقة سلبية للمرة الأولى منذ أبريل 2009 (5). وهذا يدل على بعض التدهور في آي بي إم، التي تعد بمثابة تنبيه لمشاهدة الأوراق المالية بعناية. أما كسر تحت مستويات التداول لمدة ستة أشهر سيكون تطورا الهابطة (6). في منطقة ذروة الشراء / زيادة البيع المتطرفة هناك أساسا ثلاث حركات السعر: أعلى والأسفل والجوانب. هي مناسبة مؤشرات التذبذب زخم مثالي لحركة السعر جانبية مع التقلبات العادية. وهذا يجعل من الأسهل تحديد اقصى الحدود ونقاط توقعات تحول. يمكن أن أسعار الأوراق المالية كما تتقلب عندما تتجه. على سبيل المثال، في اتجاه صعودي يتكون من سلسلة من الارتفاعات والانخفاضات أعلى ارتفاع كما متعرجة أسعار أعلى. وغالبا ما تحدث حالات التراجع على فترات منتظمة على أساس هذه الخطوة مئوية، الوقت المنقضي أو كليهما. ويتكون الاتجاه الهبوطي لأدنى مستوياتها الدنيا وأعلى مستوياتها الدنيا كما متعرجة أسعار أقل. التقدم الاتجاه المضاد نسترجع جزء من الانخفاض السابق وذروة عادة أقل من أعلى مستوى قبل. يمكن أن يحدث القمم على فترات منتظمة على أساس هذه الخطوة مئوية، الوقت المنقضي أو كليهما. معدل من بين تغيير يمكن أن تستخدم لتحديد فترات عندما يقترب النسبة المئوية للتغير المستوى الذي تنبأ نقطة تحول في الماضي. الرسم البياني 3 يوضح إيتنا (بعد التمديد) مع الترند الصاعد من أبريل 2009 وحتى أبريل 2010. لاحظ كيف نسير في الأوراق المالية مع سلسلة من الارتفاعات والانخفاضات أعلى ارتفاع. لأن الاتجاه العام قد ارتفع، تم استخدام مؤشر معدل من بين تغيير لتحديد مستويات التشبع في البيع على المدى القصير باعتبارها فرصة للمشاركة في اتجاه صعودي أكبر. تم تجاهل إشارات التشبع في الشراء على المدى القصير لأن الاتجاه الأكبر كان يصل. وبناء على مستبعد مايو ويونيو، -10 تم تعيينه على الحدود في منطقة ذروة البيع. وأشارت الحركات دون هذا المستوى أن الأسعار كانت في أقصى المدى القصير. تعتمد إعدادات ذروة الشراء وذروة البيع على تقلب الضمان الأساسي. قد تستخدم الأسهم أكثر تقلبا -15 لمنطقة ذروة البيع، في حين أن الأسهم أقل تقلبا قد تستخدم -5. قراءات ذروة البيع بمثابة تنبيه ليكون جاهزا للنقطة تحول. الأسعار ذروة البيع، ولكن حتى الآن لم تتحول في الواقع. تذكر، والأمن يمكن أن تصبح منطقة ذروة البيع وتبقى منطقة ذروة البيع كما استمر التراجع. وقد غطى المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما لتحديد هوية التحسن الفعلي. بعد ROC أصبح ذروة البيع في أوائل أكتوبر، وانتقل بعد التمديد فوق لمدة 20 يوما SMA في اواخر اكتوبر تشرين الاول لتأكيد التحسن (1). وقعت القراءة ذروة البيع الثانية في بداية شهر فبراير وبعد التمديد انتقل فوق لمدة 20 يوما SMA في أواخر فبراير (2). الرسم البياني 4 يوضح مايكروسوفت (MSFT) في اتجاه هبوطي من نوفمبر 2007 وحتى مارس 2009. ويستخدم هذا المثال لمدة 20 يوما معدل من بين تغيير لتحديد مستويات التشبع في البيع داخل اتجاه هبوطي أكبر. يعتمد عدد من الفترات الزمنية على الأمن الفردي والإطار الزمني التداول المطلوب. حدث ارتفاع أواخر ديسمبر كانون الاول مع القراءة ذروة الشراء فوق 10. وهذا يعني كانت مايكروسوفت على مدى 10 خلال فترة 20 يوما، وهي مدة شهر تقريبا. أن ق ارتداد جيدة في اتجاه هبوطي أكبر. لم القراءة ذروة الشراء المقبلة لن يحدث حتى ابريل نيسان عندما تجاوزت معدل من بين تغيير مرة أخرى 10. كسر MSFT دعم خط الاتجاه مايو للإشارة إلى استمرار الاتجاه الهبوطي. وقعت القراءة ذروة الشراء القادمة في أوائل أغسطس 2008. واستغرق الأمر بعض الوقت، ولكن السهم اندلعت في نهاية المطاف الدعم عند 24 في منتصف سبتمبر، ومرة ​​أخرى في أوائل أكتوبر. الرسم البياني 5 يظهر Abercrombie فرشا (ANF) داخل نطاق تداول في الفترة من أكتوبر 2006 إلى فبراير 2008. و20 يوما معدل من بين تغيير مجموعات المؤشرات منطقة ذروة الشراء في 10 و ذروة البيع في -10. مستويات التشبع في الشراء وذروة البيع على تحديد النهايات جيدا جدا، ولكن توقيت بدوره الفعلي هو أكثر صعوبة بسبب تقلب. الرسم البياني التالي يقلل هذا التقلب باستخدام المتوسط ​​المتحرك الأسي بدلا من مؤامرة السعر. الرسم البياني 6 يظهر ANF كما على بعد 10 يوم EMA (أسود) والمؤامرة السعر الفعلي هو غير مرئية. وقد غطى وEMA 30 يوما كخط إشارة. وعلاوة على ذلك، يظهر معدل من بين تغيير لمدة 20 يوما مع 5 أيام المتوسط ​​المتحرك للتخفيف من التقلبات. هناك عدد أقل من قراءات ذروة الشراء وذروة البيع باستخدام المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام. التركيز فقط على إشارات شراء، ويظهر خط منقط الأخضر عندما يتجاوز ROC -10 ويظهر سهم أخضر عندما يعبر 10 يوم EMA فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 30 يوما. قراءات ذروة البيع وعادة ما تكون في وقت مبكر، ولكن متوسط ​​عمليات الانتقال تتحرك عادة في وقت متأخر. هذه هي الحياة مع التحليل الفني. النقطة هنا هي للحد من مناشير ثنائية من تجانس البيانات. تم استخدام 10 يوم EMA لأنه أسرع من المتوسط ​​المتحرك 10 يوم. تم استخدام لمدة 30 يوما SMA لأنها أبطأ من المتوسط ​​المتحرك لمدة 30 يوما. الإسراع في المتوسط ​​أقصر المتحركة وتباطؤ معدل يعد يتحرك ليجعل من إشارات أسرع قليلا. استنتاجات مذبذب معدل من بين تغيير يقيس السرعة التي تتغير الأسعار. طفرة صعودية في معدل التغير من بين تعكس تقدما حاد في الأسعار. ويشير تراجع الاتجاه الهبوطي انخفاض الحاد في السعر. على الرغم من الجارتيون يمكن أن ننظر عن الفروقات الصاعدة والهابطة، ويمكن لهذه التشكيلات تكون مضللة بسبب التحركات الحادة. وغالبا ما تبدأ التقدم المستمر مع زيادة كبيرة في الخروج من البوابة. التطورات اللاحقة وعادة ما تكون أقل حدة وهذا يؤدي إلى اختلاف الهابط لتشكيل في مذبذب معدل من بين تغيير. من المهم أن نتذكر أن الأسعار في تزايد مستمر ما دام معدل من بين تغيير لا تزال ايجابية. قد تكون قراءات إيجابية أقل من ذي قبل، ولكن معدل من بين تغيير إيجابي لا يزال يعكس زيادة الأسعار، وليس انخفاض السعر. مثل كل المؤشرات التقنية، يجب استخدام مذبذب معدل من بين تغيير بالاشتراك مع غيرها من جوانب التحليل الفني. ROC وSharpCharts معدل من بين تغيير يمكن تعيين كمؤشر فوق، تحت أو وراء مؤامرة سعر ورقة مالية ق. مرة واحدة يتم اختيار مؤشر من القائمة المنسدلة، يظهر الإعداد المعلمة الافتراضية (12). هذه المعلمة يمكن تعديلها لزيادة أو نقصان حساسية. يمكن للمستخدمين إضافة المتوسط ​​المتحرك عن طريق النقر خيارات متقدمة واختيار تراكب. المتوسط ​​المتحرك يمكن استخدامها كخط إشارة أو ببساطة لضمان سلاسة البيانات. يمكن أيضا إضافة خطوط أفقية للاحتفال مستويات التشبع في الشراء أو البيع. انقر هنا للحصول على سبيل المثال الحي للأسعار من بين تغيير. اقترح المسح زيادة البيع تقييم من بين تغيير. هذا المسح يكشف الأسهم مع إيجابي يوما 125 تقييم من بين تغيير وتغيير أسعار الصرف من بين ذروة البيع لمدة 21 يوما (أقل -8). وحالما يتم استيفاء هذه المعايير، يتم تشغيل إشارة صعودية عند إغلاق السهم فوق المتوسط ​​المتحرك ل 20 يوم. السعر من بين التغيير في منطقة ذروة الشراء. هذا المسح يكشف الأسهم مع السلبي يوما 125 تقييم من بين تغيير وتغيير أسعار الصرف من بين ذروة الشراء لمدة 21 يوما (أكثر من 8). وحالما يتم استيفاء هذه المعايير، يتم تشغيل إشارة هبوطية عندما يغلق السهم أقل من 20 يوما SMA. مزيد من الدراسة التحليل الفني للأسواق المالية لديها فصل مخصص لمؤشرات التذبذب زخم ومختلف استخداماتها. يغطي ميرفي إيجابيات وسلبيات، وكذلك بعض الأمثلة المحددة لتقييم من بين تغيير. يظهر Pring الصورة كتاب أساسيات مؤشرات العزم من خلال تغطية الخلافات، عمليات الانتقال وإشارات أخرى. هناك نوعان من فصول المزيد تغطي مؤشرات العزم محددة مع الكثير من الأمثلة. التحليل الفني للأسواق المالية جون جيه ميرفي التحليل الفني وأوضح مارتن Pring مارتن Pring معدل التغير كيف يعمل (مثال): لحساب ROC، قمت بتقسيم السعر الحالي عن طريق السعر في وقت سابق، بعد ذلك، لتحويلها إلى نسبة مئوية ، طرح 1 من هذه القيمة وتتضاعف بنسبة 100: ROC (السعر الحالي / في وقت سابق الأسعار) - 1 100 على سبيل المثال، يمكن تقسيم السعر الحالي من سعر إغلاق منذ ستة أشهر للعثور على 6 أشهر ROC. هذا الحساب يمكن تطبيقها على أي نوع من سلسلة البيانات، بما في ذلك أسعار الأسهم، وأسعار المؤسسة وأسعار صناديق الاستثمار المشترك أو حتى البيانات الاقتصادية. في الواقع، فإن مؤشر أسعار المستهلك يتبع على نطاق واسع (CPI) هو لمدة 12 شهرا ROC حساب تغير الأسعار. يمكن للتجار استخدام ROC في حد ذاته بمثابة استراتيجية التداول كاملة. يمكن للتجار شراء عندما ROC أمر إيجابي وبيعها عندما يقع تحت الصفر. ويتضح ذلك في الرسم البياني أدناه حيث، باستخدام التحليل ROC، لكان قد تم تحقيقه اثنين مكاسب كبيرة في حين كان من الممكن تجنب خسائر كبيرة: بعض التجار إضافة المتوسط ​​المتحرك لجمهورية الصين والتجارة تستند فقط على ذلك. سيحدث مؤشرات البيع عندما يعبر ROC فوق الانتقال إشارات متوسط ​​وبيع ستتخذ عندما تقع جمهورية الصين دون متوسطه المتحرك. ويمكن استخدام أي الفترة الزمنية للمؤشر أو المتوسط، ولكن لمدة 26 أسبوعا ROC مع A13-الاسبوع المتوسط ​​المتحرك هو الإعداد الأكثر شيوعا. الثور والأسواق الهابطة يمكن تحديدها من خلال قيمة ROC. سوف الأسواق الصاعدة أن تكون إيجابية، وسوف الركود لديهم ROC السلبي. لماذا يهم: معدل التغيير هو مؤشر متعدد الاستعمالات التي يمكن استخدامها لغرض المتاجرة أو اكتشاف فقاعة. وأظهر عدد من الدراسات أن الأسهم الزخم عالية تميل إلى التفوق على 3-12 شهرا المقبلة. يمكن للتجار الشاشة للأسهم وفقا لأعلى ROC وشرائها. سوف ROC غالبا ما يلجأ الدنيا وتنخفض متوسطه المتحرك قبل انخفاض الأسعار، وتقدم في الوقت المناسب إشارة بيع. ومن المفيد أيضا أن نرى عندما يتحول ROC سلبي لأن ذلك غالبا ما يكون إشارة إلى أن مزيدا من الانخفاض في الأسعار من قبل. ويمكن أيضا أن تستخدم ROC على الفور فقاعات. قبل انهياره، تضاعف سعر FXI (كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه) في ستة أشهر فقط، وكان ROC لها فوق 100. سعر السلف مثل هذه عادة ما تكون غير مستدامة وذلك باتباع ROC، يمكن لتاجر تجنب حوادث ما بعد الطفرة. وكقاعدة عامة، كلما لمدة 6 أشهر ROC فوق 50، تقدم من غير المرجح أن تستمر. يمكن للتجار أيضا إضافة البولنجر باند على ROC للمساعدة في نقطة نقطة تحول. عندما ROC هو فوق بولينجر باند العلوي هو أكثر من عقدين من الانحرافات المعيارية أعلى من المتوسط، وهو الحدث الذي من المتوقع أن يحدث أقل من 2.5 من الوقت. هذا هو التحذير أن الأسعار قد تقدمت بسرعة وعكس قد تكون وشيكة. وبالمثل، فإن من المتوقع تحرك التصاعدي في أسعار عندما يقع ROC تحت الحد السفلي من البولنجر باند، التي من المتوقع أن تحدث فقط 2.5 من الوقت أيضا. عن طريق وضع البولنجر باند لتكون 3 أو أكثر من الانحرافات المعيارية عن متوسط ​​- شيء أن يتم بسهولة مع أي برنامج التداول تقريبا - يمكنك بقعة التطرف السوق أكثر ندرة. فقط 1 من كل القراءات ROC ينبغي أن تكون أكثر من 3 انحرافات معيارية عن المتوسط. وهذه الفرص النادرة تمثل عادة نقطة دخول منخفضة المخاطر لالصفقات. InvestingAnswers هو دليل مرجعي المالي الوحيد ليرة لبنانية أي وقت مضى الحاجة. أدواتنا في العمق تعطي الملايين من الناس في جميع أنحاء تفصيلية للغاية، وأوضح بدقة الإجابات على الأسئلة المالية الأكثر أهمية في العالم. ونحن نقدم القاموس المالي أشمل وأعلى مستوى من الجودة في العالم، بالإضافة إلى الآلاف من المواد، والآلات الحاسبة في متناول يدي، والأجوبة على المسائل المالية المشتركة - كل 100 مجانا. كل شهر، أكثر من 1 مليون زائر في 223 بلدا في جميع أنحاء العالم تتحول إلى InvestingAnswers كمصدر موثوق للمعلومات قيمة. ما هو وضع استراتيجية مشتركة التجار تنفذ عند استخدام الأسعار معدل التغير (ROC) والتجار استراتيجية مشتركة تنفذ باستخدام معدل السعر للتغيير (ROC) مؤشر يستخدم مؤشر الصورة المنحدر لتحديد وتتبع الاتجاه العام لسوق ق. يمكن استخدام معدل سعر مؤشر تغيير لتحديد اتجاه السوق، وقياس الزخم، وتشير الممكنة الظروف مستويات التشبع في الشراء أو البيع في السوق. يقدم المؤشر منظور سوق فريدة من نوعها من خلال تقديم مقارنة بين السعر الحالي مع مستوى سعر إغلاق عدد محدد من الأيام قبل. بينما المؤشرات مثل المتوسطات المتحركة تشير إلى تطور تدريجي للحركة السعر صعودا وهبوطا على مدى فترة من الزمن، وROC يقيس بدقة الفرق بين نقطتين سعر محددة خلال فترة زمنية معينة. ويتم احتساب ROC عن طريق طرح سعر الإغلاق فترات س وقت سابق من سعر الإغلاق الأخير ومن ثم تقسيم هذا المبلغ على سعر الإغلاق فترات س وقت سابق. ويصور ذلك على الرسم البياني كخط تتحرك صعودا أو هبوطا في إشارة إلى خط التوازن ضعت أفقيا. هناك عدة طرق يمكن للتجار الاستفادة من مؤشر ROC. يتم استخدام المنحدر من خط ROC تشير إلى اتجاه السوق بشكل عام وقوة الاتجاه. وتستخدم القيم الإيجابية أو السلبية المتطرفة لتحديد الظروف ذروة الشراء / البيع. استراتيجية التداول باستخدام مؤشر ROC للتداول الاتجاه يمكن أن تنفذ على النحو التالي: عند خط ROC هو تحت خط التوازن والتغييرات من خط downsloping إلى خط upsloping، والشروع في تجارة شراء مع وقف الخسائر الأولية وضعت قليلا أدناه انخفاض سعر الحالي من اليوم. يشغل هذا المنصب طالما المنحدر من خط ROC يبقى عموما upslope. عندما يعبر خط ROC فوق خط التوازن، نقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل. جني الأرباح إما عندما تبدأ زاوية خط ROC لشد من فوق خط التوازن أو عندما يعبر خط ROC عائدا إلى الجانب السفلي من خط التوازن. تعلم استراتيجية التداول اللحظي الفوركس يستخدم معدل السعر للتغيير (ROC) مذبذب للإشارة مؤقتة منطقة ذروة الشراء. قراءة الإجابة تعلم ما معدل سعر مؤشر التغيير وفهم كيفية استخدام هذا مذبذب عادة من قبل التجار والسوق. قراءة الإجابة استكشاف بعض من أفضل المؤشرات الفنية، مثل المتوسطات المتحركة، التي استراتيجيات التداول تكملة باستخدام سعر. قراءة الجواب واحدة من الأهداف الرئيسية لكل تاجر باستخدام التحليل الفني هو قياس قوة الزخم أصل الصورة و. قراءة الإجابة في التحليل الفني، يمكن أن معظم المؤشرات تعطي ثلاثة أنواع مختلفة من إشارات التداول: عبور خط إشارة كبيرا. قراءة الإجابة تعلم تجار استراتيجية التداول مشتركة تنفذ مع مؤشر تدفق الأموال إلى تحديد دخول تجارة مربحة والخروج. قراءة الإجابة A السندات دون موعد الاستحقاق. سندات دائمة لا يمكن استبدال ولكن تدفع دفق مستمر من الفائدة إلى الأبد. قليلا من ال. الأول من سلسلة من السنوات في المؤشر الاقتصادي أو المالي. ومن المقرر عقد سنة الأساس عادة إلى مستوى التعسفي من 1. السندات التي يمكن تحويلها إلى مبلغ محدد مسبقا من أسهم الشركة ق في أوقات معينة خلال حياتها، عادة. عودة الزائدة أن الاستثمار في سوق الأوراق المالية يوفر أكثر من المعدل الخالي من المخاطر، مثل العائد من السندات الحكومية. مؤشر 500 أسهم اختار لحجم السوق والسيولة وتجمع صناعة، من بين عوامل أخرى. ستاندرد بورز 500 تم تصميم.